Risikomanagement

PD Dr. Alexander Kerl

Kursinhalte

Dozent(en)

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Preis

€ 290,- zzgl. MwSt.

Übersicht zum Videokurs

Diese Videokursreihe beschäftigt sich mit dem Thema Risikomanagement und gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die strategische Berücksichtigung finanzwirtschaftlicher Risiken. Einzelne Einheiten sind modular aufgebaut und didaktisch aufeinander abgestimmt. Das ermöglicht Ihnen einen passgenauen und schrittweisen Zugang zu den einzelnen Themen, wobei Sie Ihr Lerntempo selbst bestimmen können. Die Online-Videoinhalte stehen Ihnen nach Buchung sechs Monate lang zur Verfügung. In diesem Zeitraum können Sie von überall auf die Inhalte zugreifen und diese in unbegrenzter Zahl anschauen.
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Inhalte

In den Videoeinheiten zum Thema „Risikomanagement“ wird in das Thema der Messung und Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken bei Unternehmen der Realwirtschaft sowie Finanzdienstleistungsunternehmen eingeführt. Neben einer Übersicht über den Risikomanagement-Prozess und die unterschiedlichen Typen von Risiken geht es zunächst im Detail um die Messung von Marktrisiken.
Hierzu wird neben einer Einführung in die Portfoliotheorie detailliert das Varianz-Konzept sowie das Value-at-Risk-Konzept erklärt. Zur Steuerung von Marktrisiken werden darüber hinaus unbedingte Termingeschäfte (Forwards- und Futures-Kontrakte) sowie bedingte Termingeschäfte (Call und Put Optionen) erläutert, die sowohl für Spekulation als auch Hedging genutzt werden können. Im Bereich der Kreditausfallrisiken werden als Steuerungsinstrumente Kreditverbriefungen (z.B. Asset Backed Securities oder Collateralized Debt Obligations) sowie Kreditderivate (z.B. Credit Default Swaps) thematisiert und der Aufbau der einzelnen „Produkte“ dargestellt. Abschließend werden operationelle Risiken sowie Liquiditätsrisiken mit Beispielen eingeführt sowie Ansätze zur Absicherung gegenüber diesen Risiken vorgestellt.

Lernziele

  • Befähigung, die Sprache der Risikomanager und Banker zum Thema „finanzwirtschaftliches Risikomanagement“ zu sprechen, um so eine Intensivierung des Austausches mit Finanzanalysten zu ermöglichen
  • Überblick über Messverfahren sowie Steuerungsansätze für die unterschiedlichen Typen von finanzwirtschaftlichen Risiken (Marktpreisrisiko, Kreditausfallrisiko, operationelles Risiko sowie Liquiditätsrisiko)
  • Kenntnisse zu unbedingten Termingeschäften (Futures und Forwards) sowie Kauf- und Verkaufsoptionen (Calls und Puts) zur Steuerung des Marktrisikos
  • Kenntnisse von kapitalmarktorientierten Produkten der Kreditverbriefung (z.B. mit Asset Backed Securities (ABS), Residential/Commercial Mortgage Backed Securities (RMBS/CMBS) bzw. Collateralized Debt Obligations (CDOs)) und Kreditderivaten (z.B. Credit Default Swaps (CDS)) zur Steuerung des Kreditausfallrisikos


Zielgruppe

  • Juristen, die im Rahmen ihrer aktuellen oder zukünftigen Tätigkeit mir Fragestellungen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements in Berührung kommen
  • Juristen, die ihren juristischen Kenntnisstand zu Risikomanagementfragen durch die wirtschaftswissenschaftliche Perspektive auf das Thema „finanzwirtschaftliches Risikomanagement“ erweitern möchten
  • Juristen in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit, die keinen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund haben, aber zunehmend mit Finanzanalysten und Bankern wirtschaftliche Fragestellungen diskutieren


Vorkenntnisse

Erste Erfahrungen mit der Funktionsweise von Kapitalmärkten sind hilfreich, spezifische Vorkenntnisse sind jedoch nicht nötig, da der Kurs thematisch schrittweise vorgeht und sämtliche Messverfahren sowie Steuerungskonzepte für die unterschiedlichen Typen von Risiken ausführlich darstellt sowie mit Zahlenbeispielen motiviert

Dozent

Alexander Kerl arbeitet derzeit bei der Munich Re im Bereich Rückversicherungsstrategie. Neben seiner Finanzanalyseexpertise beschäftigt er sich mit den Themen Wissenstransfer sowie Aus- und Weiterbildung der weltweiten Finanzanalysten. Außerdem ist er im Rahmen von Lehraufträgen für die Bucerius Law School sowie, als Privatdozent, für den Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen der Justus-Liebig-Universität Gießen tätig. Auf Basis seiner Habilitationsschrift mit dem Titel "Information Intermediaries, Trading Decisions and the Capital Market" wurde er 2014 von der Justus-Liebig-Universität habilitiert, für die er von 2010 bis 2015 als Associate Professor tätig war. Von 2008 bis 2010 arbeitete er für die Allianz Investment Management; dort beschäftigte er sich mit Themen der strategischen Asset Allokation sowie CFO Support. Bei seinen Forschungsprojekten fokussiert sich Alexander Kerl auf empirische Fragestellungen zu Kapitalmärkten sowie Finanzanalysten. Dabei konnte er eine Vielzahl von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften wie dem Review of Finance und dem Journal of Banking and Finance publizieren sowie seine Ergebnisse der breiten Öffentlichkeit im Rahmen von Veröffentlichungen in der Börsen-Zeitung bereitstellen. 2014 wurde ihm der „Finanzkompass Innovationspreis“ des Finanzplatz´ Hamburg verliehen.

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1
Grundlagen finanzwirtschaftliche Risiken
2
Marktpreisrisiken
3
Kreditausfallrisiken
4
Operationelle Risiken & Liquiditätsrisiken